编号：DZCG202400096现向全社会公开征集资金业务风险管理审计咨询项目成交供应商，请有意者并具备以下要求的供应商前来我行报名。一、采购内容及要求（一）账簿分类审计咨询1.对账簿划分政策进行评估。评估是否拟定清晰的银行账簿和交易账簿划分政策和程序，明确纳入交易账簿的金融工具、外汇和商品头寸以及在银行账簿和交易账簿间转换的条件。分析是否每年评估账簿划分标准，划分标准如有更新是否及时向国家金融监管总局或其派出机构报告。2.对账簿划分程序进行评估。（1）划分管理。是否按目的性、全面性、一致性原则进行账簿划分。全量金融资产的交易账簿、银行账簿划分是否按照划分标准、程序执行。不同金融资产划分是否满足制度要求。各部室是否履行对应职责。（2）交易账簿。列入交易账簿金融资产是否为交易目的或对冲交易账簿其他风险而持有。交易账簿中金融工具、外汇和商品头寸是否满足资本新规要求。是否将满足条件相关性交易组合、资产管理产品纳入交易账簿管理。（3）银行账簿。纳入银行账簿的金融工具、衍生工具、资产管理产品和对冲工具是否满足资本新规要求。3.对账簿转换进行评估。评估账簿划分和转换管理是否遵照要求执行。是否定期评估账簿划分和转换执行情况。账簿转换是否经高级管理层批准并经国家金融监督管理总局或其派出机构认可。转换理由是否充分，账簿转换是否随意撤销。对因账簿转换导致资本计提要求下降，是否将减少的资本部分重新加回。会计准则变动引起的账簿重新划分，审批手续是否齐备。4.信息系统评估。能否在各系统中实现账簿划分及转换。账簿转换内部交易是否清晰记录在信息系统中。（二）信息系统评估审计咨询对市场风险、银行账簿利率风险涉及的信息系统（市场风险管理系统、资产负债管理系统）是否满足市场风险指引、银行账簿指引、资本新规等监管要求进行评估。1.市场风险管理系统（1）信息系统的完备性、可靠性。管理信息系统是否能够支持市场风险的计量及其所实施的事后检验和压力测试；信息系统能否根据压力测试需要进行灵活调整、支持实现灵活情景生成、支持不同层面压力测试、支持各类风险因子对承压指标冲击、满足压力测试频率等监管要求；能否监测市场风险限额的遵守情况和提供市场风险报告的有关内容；能否支持资本计量等风险管理工作。（2）评估是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性。能否保障数据的准确性、完整性，数据来源的一致性、时效性、可靠性和独立性，参数和假设前提的合理性、稳定性。是否建立相应的对账程序确保不同部门和产品业务数据的一致性和完整性，并确保向市场风险计量系统输入准确的价格和业务数据；是否对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改是否经高级管理层审批。（3）系统更新。能否根据需要对信息系统进行改进与更新。2.银行账簿利率风险管理系统（1）风险计量系统。系统能否为银行账簿利率风险全流程管理提供支持。银行账簿利率风险计量系统是否采用静态模拟、动态模型等多种方法计量经济价值和收益变化，有效评估各种利率冲击情景和压力情景的潜在影响，识别并计量银行账簿利率风险。系统能否根据压力测试需要进行灵活调整、支持实现灵活情景生成、支持不同层面压力测试、支持各类风险因子对承压指标冲击、满足压力测试频率等监管要求。能否支持资本计量等风险管理工作。（2）风险计量系统能否根据银行账簿指引要求对内部风险参数进行限制或调整。是否拟定数据管理政策和流程，包括主要数据来源、数据内容、数据存储和数据管理过程。是否不断提高银行账簿利率风险计量系统的数据采集自动化水平，系统能否及时、准确收集风险信息，是否能对数据管理进行定期评估和完善。（3）系统更新。能否根据需要对信息系统进行改进与更新。3.信息系统变更对信息系统投产变更管理机制予以评估，包括不限于：变更计划制定和实施、变更审批评审、变更风险评估、变更实施后验证，信息系统运行维护管理机制，事件分级管理策略、事件处置及问题解决机制，信息系统运行安全、数据安全、系统漏洞管理等。（三）提供专项培训的内容包括但不限于：1.账簿分类、系统审计的培训材料，包含：PPT、Word等电子材料。2.咨询项目负责人（合伙人或同等级别）提供至少一次面授专项培训。二、资质要求（此项所有要求均须提供相应材料）1.必须在中华人民共和国境内有效注册，具有独立法人资格，遵守中国的法律、法规和其他相关规定；公司经营正常并存续3年（含）以上，具有健全的财务会计制度，近三年财务状况良好；2.公司具有咨询服务等经营范围，须提供企业经营执照等有效文件；3.公司具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系；熟悉金融法规、银行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及市场风险、银行账簿利率风险等各种风险管理政策；4.近三年（2021年1月起算）在工行、农行、中行、建行、交行、邮储、12家全国性股份制商业银行或者省级城商银行、省级农信社（农商银行）具有总行级应用案例，至少提供3个与本项目相关的服务案例（提供合同关键页的复印件，金额可隐去）；5.具有良好的职业道德记录和社会声誉，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件，未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状况，未被政府部门禁止参加投标（提供书面承诺保证，格式不限）；6.具备增值税专用发票开票资质（提供书面承诺保证，格式不限）；7.同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名（提供书面承诺保证，格式不限）；8.本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包（提供书面承诺保证，格式不限）。三、报名须知申请人报名时，应提供以下材料：1.公司信息及资质证明文件（复印件）：“三证合一”营业执照；2.营业执照（彩印件）、单位授权书及授权、受托代表的身份证复印件请在首页依次装订，其他资料请按照资质要求中的顺序提供相关书面证明材料。各类证件及其他各类资料的复印件均须加盖单位公章，所有提供给本行的纸质版材料均需加盖单位骑缝章，材料必须双面打印并装订成册；3.提供公司法人授权委托书，内容需包括：委托参与项目的名称、公司法人的身份证复印件、被授权人的身份证复印件、被授权人的联系方式（包括公司电话、手机号码、邮箱地址等），授权书需单独加盖单位公章并经法人签字；4.如分公司参与本次采购项目的，请提供总公司授权分公司参与此项目的授权书。授权书需单独加盖总公司及分公司的单位公章并经双方负责人授权认可（签字或者用印）。经总公司授权后,后续提供的所有纸质版材料只需加盖分所公章；5.参与报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并承担由此产生的法律风险和赔偿责任。本行保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，本行将取消其本次及以后的报名资格。6.无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出。报名供应商一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。7.报名供应商须仔细阅读供应商须知内容（详见附件1），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。以上请根据资质要求和报名须知进行材料的准备，报名文件留存本行。报名文件先以电子文档形式发送至：zhangyy@shrcb.com、chenyueyue1@shrcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），同时递送纸质材料，材料必须双面打印并装订成册（一式一份，不接受文件夹形式的装订），否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担,可接受快递方式寄送纸质报名材料。报名材料邮寄地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋701室）。报名截止时间：2024年7月12日11：00。四、联系方式联 系 人：张颖莹、陈悦玥联系电话：021-61899383、61899332电子邮件：zhangyy@shrcb.com、chenyueyue1@shrcb.com地<<<址：上海农商银行集中采购中心(上海市黄浦区中山东二路70号D栋701室)邮<<<编：200002<<上海农商银行集中采购中心二〇二四年七月