根据业务发展需要，中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）拟公开征集2025年组合优化器采购项目供应商。征集公告如下：

一、项目名称：中国人寿资产管理有限公司2025年组合优化器采购项目

二、项目目标：国寿资产需要依托组合优化器，按照给定的目标和约束，找到投资策略的最优解。本次项目目标是按照国寿资产提供的需求，提供组合优化器功能模块。

三、项目内容与需求

序号	需求事项	需求细项	具体要求
1	系统功能需求	支持常见的组合优化目标函数	支持用Return Only, Expected Return/Active Risk, Expected Return/Total Risk,Active Risk(Std Dev/Variance) 等作为优化目标函数
2	系统功能需求	支持多种约束条件	持仓(多空）、暴露度(绝对、相对)、交易、风险、持仓数量
3	系统功能需求	支持多期组合优化	支持通过接口分析、优化多期组合
4	系统功能需求	辅助功能	支持Transaction Cost、现金分配、多空交易、Round Lot等功能
5	系统功能需求	能提供全功能的API接口	基于Java、Python等流行编程语言的API接口
6	部署相关需求	系统部署	作为一个独立的系统部署在公司内网
7	应用环境	应用环境	用户端支持Windows 10/Windows  Server 2008以上版本的操作系统
8	可用性需求	高可用性	运行稳定，支持7x24小时工作
9	易用性	易用性	提供详细的用户手册
10	培训及技术支持	培训及技术支持	对软件提供定期或不定期的升级维护，在后续使用中能够提供及时的技术支持

四、供应商要求
   （一）基本资质

1、具备独立法人资格；

2、具有清晰的组织架构，至少设有独立的软件开发团队、软件维护团队和客户服务团队。内部具备金融、资产管理、量化投资等领域的专业人才，可以随时提供线上、远程、现场等形式的维护和培训服务；

3、无重大违法、违纪行为。

（二）产品要求

供应商需要满足第三部分“项目内容与需求”中所列的所有要求。

（三）近三年实施案例要求

具备国内外（资产管理规模在1000亿人民币以上）资产管理公司关于组合优化器实施案例。

五、供应商报名材料

（一）报名文件1

《供应商报名表》（详见附件），EXCEL格式

《供应商报名表》中所列的案例合同的首页及签章页，或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分(如有)。

（二）报名文件2

按顺序扫描成一个PDF文件，并加盖公章。

1.有效期内营业执照；

2.公司概况说明（重点介绍公司在组合优化器方面的综合能力、技术能力、服务能力，与大型资产管理公司的合作情况等）；

3.公司相关经验说明；

4.经审计最近一年的财务报表；

5.法人授权书；

6.保密承诺书。

六、报名材料提交方式

1、国寿资产仅接受电子邮件报名，报名文件须在10M以内（如超过10M，请提前沟通）；

2、报名文件及邮件的标题为：2025年组合优化器项目-XX公司。

3、报名邮件地址：pub_xxkjcg@clamc.com，同时抄送联系人。

七、报名截止时间：2025年1月17日19:00。

八、相关说明

1、收到报名材料后，我公司将在两个工作日内通过邮件回复“报名成功”，供应商不需要电话确认；但报名成功并不表示我公司通过其资格审核，或接受其参与本项目的采购工作；且我公司有权对供应商征集情况和审核结果不做任何说明；

2、报名审核通过后，我公司将根据项目进程通过电话或邮件通知下一步工作内容；未通过审核的，不另行通知；

3、供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我公司将予以备案并禁止一年内参加我公司采购项目；

4、在审核过程中，我公司如认为必要，将安排对供应商进行实地或者线上考察；

5、所有报名供应商均视为已无保留地同意我公司在采购业务范围内使用其报名信息。

九、联系人及联系方式

项目报名及咨询：闫经理

010-66221926     yandh@clamc.com

 

                                                       中国人寿资产管理有限公司

                                                   金融科技部

                                                     2025年1月13日