一、基本信息

竞价编号：JJ23041310251033
项目名称：“量化金融实践”实训
项目预算(元)：46,000.00	报价方式： 总价报价
采购单位：华南师范大学	联系人：采购用户
最少报价家数：3	联系电话：85216655
联系手机：无	电子邮箱：410749201@qq.com
异议反馈：020-37619972；jycg001@qq.com
开始时间：2023-04-13 12:07:32	截止时间：2023-04-16 12:07:00

二、资格条件

资格条件：1、讲师需兼顾高校授课经验和行业从业经验。 2、讲师最好持有FRM证书或通过了CFA证书，是量化金融学硕士及以上学历背景。 3、服务商需提供有效期内的国家高新技术企业资质。 4、服务商需有其他高校金融硕士或者统计硕士实践实训经验，提供其他高校实训合作合同。

三、商务要求

付款方式：一次性付款

交付时间： 签订合同后60天送货。

交付地址： 华南师范大学 数学科学学院。

质保期及售后要求：无

其他要求：1、服务商安排线上实训时需建立班级答疑群，讲师在课程期间实时在线答疑。 2、服务商需安排两名及两名以上讲师到线下做行业实训，一名老师主讲课程，另外一位老师负责答疑，协助主讲老师授课。 3、服务商需提供量化投资实训系统，系统需覆盖股票、期货、期权全市场品种做量化策略研究和自动化交易，支持Python和MATLAB研究语言的策略开发与数学建模，支持学生进行策略研究、数据建模、交易模型设计、业绩回测、模拟验证、跟踪分析。

四、技术要求

序号	标的名称	数量	单位	品牌	是否限定品牌	技术要求
1	“量化金融实践”实训	1.00	项	无	否	1、服务商需提供量化高频金融云数据库，学生只需在MATLAB和python环境下，调用函数工具箱，即可获取样本数据库。因子库数据为实时更新；拥有MATLAB和python的数据提取函数，可以一键提取，并进行数据分析。数据范围如下：拥有国内交易所的分时的历史数据；拥有国内交易所的高频的历史数据；拥有国内交易所的更新数据；基本面数据库，包括财务指标，现金流量表，资产负债表，利润表等市面上常见的基本面数据，数据可以做到实时更新；、因子库，包括常用技术指标类因子，情绪类因子，成长类因子，动量类因子，价值类因子，模式识别类因子，特殊技术指标类因子，因子暴露，因子收益，特质收益，风险因子协方差矩阵，特质风险等因子。 2、服务要求分为两个部分，第一部分线上量化投资基础课程培训，课时要求不低于20课时，服务期间在线建立答疑群，给学生实时答疑，具体课程大纲如下： 第一课 ：金融量化基础与数据提取 1. 股票量化基础、2 期货量化基础、3 案例：分析期货品种流动性和波动性、4 基金量化基础 第二课 ：金融数据处理与可视化分析 1.金融数据读取和存储、2.金融数据处理、3.金融时间数据转化和处理、4.金融数据可视化、5.案例：沪深300指数数据时间分析 第三课 ：量化投资基础 1.量化投资概述、2.量化投资策略基础、3.策略评价指标的构建、4.技术技术形态指标分析和实践技术指标理论和实践 第四课 ：经典量化策略实现 1.均线交易策略实现、2.动量交易策略实现、3.均值回归、4.配对交易策略 第五课：量化交易策略实现和回测 1 策略回测框架介绍、2 .策略构建思路、3.案例：使用框架实现BiaAverage策略构建第二部分线下安排一周量化金融实践，实践需以行业案例为主要实训内容，实践课程从周一~周五，课时要求不低于40课时。具体课程要求如下课程大纲： 第一天 上午 量化策略构建框架、下午 技术指标量化策略 第二天 上午 日内趋势策略、下午 日间趋势策略（上） 第三天 上午 日间趋势策略（下）、下午 股票因子分析（上） 第四天 上午 股票因子分析（中）、下午 股票因子分析（下） 第五天 上午 单因子分析研报解读 - 估值类因子（上）、下午 单因子分析研报解读 - 估值类因子（下）